Opciones individuales soluciones

E-Mini S&P 500 Futuros.

En la zona del tope hubo una compra del puesto de hoy (con vencimiento hoy) con un strike de 4000 por 1,00 puntos (50 dólares). En el primer" empujón " hacia abajo, la opción costó 20,00 puntos( 1.000 dólares), es decir, 20 veces la prima pagada. Al comienzo del segundo" empujón", la opción costaba 34,00 puntos (1.700 dólares), es decir, pagaba 34 veces la prima.

"Stop Loss". Futuros de maíz.

Hay una posición corta en un futuro (futuros vendidos). El nivel de stop loss se eligió por encima del máximo de 685-0 (círculo rojo). Si hubiera una orden de detención en 685-0, se habría activado (área azul). Al mismo tiempo, al final, el mercado cayó y habría generado ganancias. Pero el comerciante se quedó sin una posición. Comprar una opción de compra con un precio de ejercicio de 685-0 con tiempo suficiente hasta el vencimiento garantizaría una protección por encima del nivel de 685-0, al tiempo que dejaría la posición abierta para obtener ganancias en caso de una caída. La compensación por permanecer en la posición es pagar una prima de opción, lo que aumentaría las pérdidas por encima del nivel de 685-0 si el mercado cerrara por encima de ese nivel en la fecha de vencimiento.

"Gap".Futuros del petróleo.

Hay una posición corta en un futuro (futuros vendidos). La orden de stop está en 76.00, lo que limita las pérdidas potenciales. Sin embargo, durante el fin de semana surgieron noticias significativas y el mercado abrió con un "gap" y la orden stop se ejecutó a un precio de 80,10, registrando pérdidas adicionales. Si, en lugar de una orden stop a 76,00, se hubiera comprado una opción de compra con un precio de ejercicio de 76,00, se habría garantizado que la posición se cerraría a 76,00. En este caso, la pérdida adicional máxima estaría limitada solo por la prima de la opción, que sería significativamente mejor en comparación con una orden stop ejecutada a un precio de 80,10. Además, dado que al usar una opción como "stop loss" no hay necesidad de cerrar la posición, todavía existía la posibilidad (si había suficiente tiempo antes del vencimiento de la opción) de esperar la caída y obtener ganancias como resultado.

Futuros del petróleo.

Precio actual 71,00. El período de previsión es de 3 meses. El rango de equilibrio es de 59,70 y superior. Si solo compra futuros, el rango de equilibrio es de 71,00 o más.

Futuros de Gas Natural.

Pronóstico: Los futuros no cerrarán por debajo de 2.200 hoy. Dicho contrato se compra y se pagan0 10.75. El pago máximo según el contrato es de0 20.00. Y si el mercado cierra por encima de 2200, el contrato pagará $20.00, lo que significa profit 9.25 en ganancias (20.00 recibidos menos paid 10.75 pagados).

Futuros de Oro.

Pronóstico: Los futuros subirán. Puede comprar una llamada con una huelga de 2060 a un precio de 21.50. Además, en la fecha de vencimiento, la rentabilidad se logrará solo a un nivel superior a 2081.50. Por debajo de estos niveles habrá una pérdida.

Al agregar varias otras opciones, puede obtener la siguiente configuración: El precio al que comienzan las pérdidas se mueve por debajo de 1990.00. Las pérdidas compensatorias aumentan por debajo de 1990.00 en comparación con las pérdidas limitadas de 21.50 puntos en la situación de solo comprar una llamada.

Futuros de oro.

Se abrió una posición larga en 2050.00 (círculo rojo). Se ha agregado una combinación de opciones al precio (círculo verde). Lo que hizo posible reducir el precio de equilibrio a 2022.10 en la fecha de vencimiento de las opciones sin aumentar el riesgo a la baja. Compromiso: no hay potencial de ganancias por encima del precio de 2022.10.

Futuros del azúcar.

Cuando los precios están en el rectángulo verde, se identifica una tendencia al alza. El punto de entrada se determina al nivel del rectángulo azul. Una opción de venta se vende con un strike al nivel del rectángulo azul (1700). Si en la fecha de vencimiento el precio estaba por debajo de 1700, la opción de venta se ejecutaría en las características y se abriría una posición larga (futuros comprados) a 1700. En este caso, el precio de compra mejoraría en el monto de la prima recibida por la venta de la opción de venta. En la situación real, el mercado no alcanzó los niveles de huelga. El único beneficio fue de la prima de venta. No es tan ofensivo en comparación con la situación en la que habría una orden de compra de futuros al nivel de 1700. También es posible que el precio baje del strike y luego regrese por encima del strike en la fecha de vencimiento de la opción. En este caso, no habrá posición en los futuros, y solo se ganará la prima.

El rango de precios diario promedio del último mes excede los rangos diarios de los últimos dos días. Se compran opciones a corto plazo, que pueden generar ganancias si aumenta el rango de precios diario.